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中科院系统所/预测中心张新雨研究员应邀莅临我院讲学
( 来源:   发布日期:2019-10-11 阅读:次)

20191010日下午,中科院系统所/预测中心张新雨研究员在综合楼601会议室作了一场题为“Prediction Using Many Samples With Models Containing Partially Shared Parameters”的学术讲座,该讲座由王启华教授主持,冠亚娱乐官网部分老师及研究生参加此次报告会。

张新雨研究员是国家自然科学基金杰出青年基金及优秀青年基金获得者,他的主要研究方向是模型平均、模型选择和组合预测方法,目前已发表论文50余篇,其中在统计学四大期刊和计量经济学期刊Journal of Econometrics发表论文十余篇。张研究员曾主持国家自然科学基金青年、面上和优青项目,目前担任《JSSC》、《SADM》、《系统科学与数学》、《应用概率统计》副主编或编委、以及《Econometrics》的客座主编。

对数据进行建模和分析时,大家通常会面临候选模型的选择问题,这会带来模型拟合形式上的不确定性,如果忽略这种不确定性,便会造成决策失误、预测失效等问题。针对这一问题,张新雨研究员向大家先容了一个最优的预测策略——模型平均法。模型平均法是一种通过对不同候选模型的估计或者预测赋予一定的权重进行加权平均,从而得到的一个最优的模型预测方法。接着,张研究员先容了该方法的理论支撑,以及在主要模型正确和不正确的情况下该方法的理论性质,并提出了获取最优权重的方法和模型平均法的渐近有效性。最后,张研究员应用所提出的新方法进行了数值模拟和实证分析,该结果充分证明了该方法的有效性和实用性。

讲座结束后,我院师生关于张新雨研究员先容的模型平均法展开了激烈讨论。张研究员对疑难问题进行了耐心的解答,使我院师生对于该方法有了更深入的了解。

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